DADM 6307 Econometría II
Econometría II es un curso especializado de econometría de data de panel y series de tiempo y sus aplicaciones a finanzas. Las series financieras son de alta frecuencia y esto implica que la historia de los datos son los fundamentales para realizar las predicciones de las mismas variables. El curso estudia las definiciones de una serie de tiempo y sus propiedades estadísticas relevantes como son el concepto de estacionariedad, ruido blanco y raíces unitarias. Posteriormente se analizan los modelos de predicción más importantes como lo son el modelo autoregresivo de primer orden (AR), el modelo con procesos de medias móviles (MA), Modelo ARMA, Box-Jenkins: Modelo ARIMA, modelos de cointegración y vectores autoregresivos VAR. La última parte del curso explica extensiones de los modelos básicos aplicados a fenómenos financieros como la volatilidad y retorno de los activos con riesgo tales como los modelos ARCH y GARCH.
Instructor
MELO, LUIS F.; GOMEZ GONZALEZ, JOSE E.
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