La idea de este curso es establecer para los participantes los modelos de ecuaciones diferenciales estocásticas entendido como extensión estocástica de ecuaciones diferenciales deterministas, como herramientas de utilidad en diferentes campos de aplicaciones como en física, economía, ingeniería, biología etc. El libro principal de referencia en la literatura para este objetivo sigue siendo el libro de Kloeden y Platen, en el cual se introducen diferentes tipos de esquemas fuertes, implícitos y explícitos basado en la expansión de Taylor estocástica. Vamos a usar una parte al principio del curso para establecer los conceptos básicos usados y para nivelar el preconocimiento. Habrá la comparación directa con los esquemas de las ecuaciones deterministas y las demostraciones rigurosas de sus órdenes de convergencia. Este curso tiene una parte

Página del catálogo en este curso