IIND4415 Econometría Financiera
En este curso se desarrollan una serie de técnicas para el análisis de series de tiempo financieras empleando R y Python*. El curso está permeado de ejemplos aplicativos financieros, siempre sustentados en un componente teórico práctico. Se comienza con una introducción a las series de tiempo financieras haciendo un repaso general de algunos códigos en R y de Python más relevantes; se estudian las aplicaciones y métodos de regresión útiles en este tipo de datos. Posteriormente estudiamos modelos simples autorregresivos y de movimiento ponderado, así como mixtos para posteriormente abordar modelos condicionales de volatilidad. En la parte final del curso vemos el análisis de datos tipo panel y teoría de portafolios de mercados. Se espera que se desarrollen ejercicios en clase prácticos, así como un proyecto final de aplicación.
Objetivo General:
- Integrar conocimientos estadísticos econométricos para su aplicación en ejemplos de datos financieros.
Periodo en el que se ofrece el curso
202010
Idioma en el que se ofrece el curso
Español
Página del catálogo en este curso