EECO 5236 Introducción a Series de Tiempo ER

Este curso está diseñado para abordar los modelos econométricos de regresión lineal simple y múltiple, e introducir a los estudiantes en el campo de los modelos de series de tiempo, los cuales son aplicados a profundidad en el análisis de los mercados financieros y del sector real. El propósito fundamental del área temática de series de tiempo es orientar a los estudiantes en los conceptos y metodologías empleadas en la aplicación de pruebas de raíz unitaria, y definir y evaluar modelos estacionarios y no estacionarios que permiten realizar pronósticos de series o variables. Se desarrollan talleres y prácticas de computador para diferentes series de datos, entre las cuales se encuentran series de valores reales del mercado de activos del país.

Créditos

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Instructor

WILSON MAYORGA