IIND 4415 Econometría Financiera

En este curso se desarrollan una serie de técnicas para el análisis de series de tiempo financieras empleando R y Python*. El curso está permeado de ejemplos aplicativos financieros, siempre sustentados en un componente teórico práctico. Se comienza con una introducción a las series de tiempo financieras haciendo un repaso general de algunos códigos en R y de Python más relevantes; se estudian las aplicaciones y métodos de regresión útiles en este tipo de datos. Posteriormente estudiamos modelos simples autorregresivos y de movimiento ponderado, así como mixtos para posteriormente abordar modelos condicionales de volatilidad. En la parte final del curso vemos el análisis de datos tipo panel y teoría de portafolios de mercados.  Se espera que se desarrollen ejercicios en clase prácticos, así como un proyecto final de aplicación. 

Objetivo General:
- Integrar conocimientos estadísticos econométricos para su aplicación en ejemplos de datos financieros. 

Créditos

4

Periodo en el que se ofrece el curso

202010

Idioma en el que se ofrece el curso

Español