IIND 4415 Econometría Financiera
En este curso se desarrollan una serie de técnicas para el análisis de series de tiempo financieras empleando R y Python*. El curso está permeado de ejemplos aplicativos financieros, siempre sustentados en un componente teórico práctico. Se comienza con una introducción a las series de tiempo financieras haciendo un repaso general de algunos códigos en R y de Python más relevantes; se estudian las aplicaciones y métodos de regresión útiles en este tipo de datos. Posteriormente estudiamos modelos simples autorregresivos y de movimiento ponderado, así como mixtos para posteriormente abordar modelos condicionales de volatilidad. En la parte final del curso vemos el análisis de datos tipo panel y teoría de portafolios de mercados. Se espera que se desarrollen ejercicios en clase prácticos, así como un proyecto final de aplicación.
Objetivo General:
- Integrar conocimientos estadísticos econométricos para su aplicación en ejemplos de datos financieros.
Periodo en el que se ofrece el curso
202010
Idioma en el que se ofrece el curso
Español
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