IELE 4010 Procesos Estocásticos
El objetivo del principal del curso brindar herramientas al estudiante para que este identifique las características principales de procesos estocásticos típicos y pueda analizar y diseñar sistemas dinámicos con variables inciertas. El curso presenta inicialmente un repaso de la teoría de probabilidad que incluye definiciones, axiomas, conceptos de variables aLeañorias y de las funciones de distribución y densidad de probabilidad, funciones de variables aLeañorias, momentos y estadísticas condicionales y conceptos básicos de secuencias de variables aLeañorias y estadística. El curso se enfoca en los conceptos generales de procesos estocásticos y del espectro de potencia, el estudio de los procesos básicos tales como el movimiento Browniano, procesos de Poisson, ruido blanco y procesos de Markov. Conceptos de ergodicidad y estacionalidad. Solución de ecuaciones diferenciales estocásticas e integración estocástica y respuesta de sistemas lineales con entradas estocásticos. Representación espectral de procesos estocásticos. Principio de ortogonalidad, filtros, estimación y predicción.
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